数学学会和金融学会的联合讲座：数学在金融领域的应用
时间： 2012年7月21日，周六，15:00 - 约17:00
地点：
Deutsche Bank AG, Sportzentrum Eschborn
Stuttgarter Straße 7. 65760 Eschborn
在法兰克福附近 Eschborn 的德意志银行运动中心2楼。坐s/bahn的话到eschborn sued (50区的最后一站) 下车。
联系电话：069/910-66210
主题和形式： 本次活动主要包含两个讲座，从理论和实践相结合的角度讨论投资组合和基金方面的一些问题。每个讲座之后大家可以自由提问、交流经验和结交朋友。
报名：
由于场地位子有限，请大家通过 seminar@gcma-ev.de
提前报名。报名截止日期为7月15日。
报告一
报告人： Dipl.-Math. oec. 李泽旌，Institute für Stochastik, Fakultät für Mathematik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
题目： On the asymptotic distribution of the value difference between two dynamic portfolios（关于两个动态调整的投资组合的价值差渐进分布的分析）
摘要：
We analyze portfolio volatility and portfolio distribution in the
presence of constraints on portfolio rebalancing frequency. We establish a
central limit theorem for the relative difference of portoflio values between a continuously
rebalanced portfolio and a discretely rebalanced portfolio. Applying this
result, an asymptotic "volatility adjustment" is derived to correct for the
effect of discrete rebalancing. We also examine the relationship between
discretely and continuously rebalanced portfolios in the extreme tails and introduce then the conditional mean adjustment.
报告语言： 中文
报告二
报告人： 韩莉，德意志银行DWS投资公司 (DWS Investment GmbH)
题目： Fonds — Rechtliche Grundlage und Grundsätze der Berichtserstattung
摘要：
本报告围绕资金展开，首先给大家介绍基金的定义，然后介绍基金公司，托管银行以及基金价格的计算，最后介绍相关的报表，以年报为例。
报告语言： 中文